Основная проблема Сбербанка основана на его же главном конкурентном преимуществе — гигантском масштабе бизнеса. Сбербанк – одна из немногих российских несырьевых компаний, способных играть значимую роль на международном уровне. В случае успешной реализации сценария модернизации всех аспектов работы Банка, он может достичь очень динамичных показателей роста и развития, опережающих показатели банковской системы в целом.
Применение Базельского метода при расчете достаточности собственного капитала Сбербанка, несомненно является его конкурентным преимуществом, однако учитывая то, что из трех компонентов оценки кредитных рисков Банк России выбрал упрощенный стандартизированный подход, в рамках которого активы взвешиваются по стандартным коэффициентам, определяемым самим Банком России в зависимости от однородных групп активов. Этот подход гораздо проще, он не требует сложных аналитических систем при анализе активов. Его проще внедрить и для Центробанка, и для всего многообразия разнокалиберных банков в России, в том числе и для Сбербанка [18]. При этом упрощенный подход — наиболее огрубленный и требует наибольшей капитализации. То есть он оценивает риски самым простейшим путем, он недалеко ушел от Базеля I и требует повышенной капитализации по сравнению с более тонкими и точными подходами, базирующимися на использовании внешних или внутренних рейтингов заемщиков.
Для Сбербанка, который в 2011 году вошел в тройку крупнейших европейских банков по уровню капитализации [25], упрощенный подход не выгоден, так как он ставит Банк в неконкурентные условия по сравнению с иностранными банками, которым разрешено использовать более сложные и более точные подходы. Таким образом, упрощенный стандартизированный подход снижает ценность внедрения Базеля II. Но и переход на IRB–подход пока не представляется возможным в силу определенных обстоятельств. Согласно подходу к определению минимального уровня капитала на основе внутренних рейтингов (IRB-подход) размер капитала рассчитывается банками на основе 4 составляющих кредитного риска: вероятности дефолта, подверженности кредитному риску в момент наступления дефолта, уровня потерь при наступлении дефолта и срока до окончания сделки [21]. Отсюда мы видим, что основной проблемой при переходе на IRB-подход становятся рейтинги.
Существуют международно признанные рейтинговые агентства: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s, но их услуги довольно дорогостоящие, что же касается внутренних рейтингов, в ближайшие годы это труднореализуемо, потому что внутренние рейтинги должны подтвердить свою адекватность в течение ряда лет. Помимо этого существует еще ряд проблем:
- дефицит базы исторических данных для построения рейтинговых моделей;
- отсутствие консолидированной базы по кредитным историям заемщиков;
- небольшое количество предусмотренных рейтинговых групп;
- повышенная концентрация заемщиков в нескольких рейтинговых группах;
- отсутствие способности производить дифференциацию заемщиков по степени риска;
- использование единого подхода в отношении различных видов операций/портфелей;
- слабая связь рейтингов с управленческими решениями;
- отсутствие связи рейтингов с ценообразованием кредитных продуктов;
- отсутствие связи рейтингов с резервированием капитала;
- отсутствие методологии тестирования эффективности систем внутренних кредитных рейтингов;
- отсутствие четкого определения дефолта и методологии оценки возмещения в случае дефолта [18];
Список весьма объемный. Рассмотрим подробнее проблему определения дефолта, так как она является одной из основных в современных условиях.
Дефолт – это невозможность или нежелание контрагента выполнить свои обязательства в срок и/или в полном объеме, ведущее к нарушению условий договора и позволяющее кредитору начать процесс взыскания задолженности [23]. Однако это определение не дает ответа на вопрос, что с юридической точки зрения будет считаться моментом наступления дефолта. Согласно Базелю II, дефолт конкретного должника считается произошедшим, когда имело место одно или оба из следующих событий:
- Банк считает, что должник не в состоянии полностью погасить свои кредитные обязательства перед банковской группой без принятия банком таких мер, как реализация обеспечения (если таковое имеется);
- Должник более чем на 90 дней просрочил погашение любых существенных кредитных обязательств перед банковской группой.
Элементы, которые расцениваются как показатели вероятности неоплаты, включают:
Статьи по теме:
Условия кредитования индивидуальных заемщиков
Под условиями кредитования обычно понимаются требования, предъявляемые к базовым элементам кредитования: субъектам, объектам, обеспечению. С целью рассмотрения данного вопроса целесообразно изучить порядок кредитования ссудозаемщиков учре ...
Современные тенденции в развитии кредитной системы
Российской Федерации и зарубежных государств
В сфере банковских услуг промышленно развитых стран в последние два десятилетия произошли значительные изменения. Примерно с начала 70 х годов банки стали придавать ключевое значение всей системе своих взаимоотношений с клиентурой - как т ...
Совершенствование форм
и методов социального страхования осужденных
При совершенствовании форм и методов социального страхования осужденных важнейшим условием является учет как прошлого отечественного опыта, так и уже наработанного развитыми странами опыта правового регулирования социального страхования о ...