s(х) – среднеквадратическое отклонение от матожидания.
Если считать, что X1 и X2 – величина прибыли, то при m1>m2 и s1<s2 более привлекательная ситуация, характеризующаяся случайной величиной X1.
Риск в относительном выражении определяется как соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов (коэффициент риска):
W = X/C, (1.4)
где Х – размер максимально возможных убытков,
C – объем собственный финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств.
Алгоритм определения риска получения результата Х при наличии расчетной или опытной выборки результатов определяется в следующей последовательности:
а) Выборка результативных признаков представлена последовательностью n значений Xi ( I=1,…,n) .
б) Среднее арифметическое значение выборки определяется по формуле :
(1.5)
в) Стандартное среднеквадратическое отклонение 
в выборке от среднего 
определяется по формуле :
(1.6)
г) Дисперсия выборки Dx (при n<50) определяется по формуле :
(1.7)
д) Коэффициент вариации результатов выборки определяется как :
(1.8 )
е) Граничное отклонение средней величины от матожидания результата Х (абсолютный риск отклонения результата) определяется по формуле :
, (1.9)
где 
дисперсия выборки,
n1 – число степеней свободы,
t – коэффициент доверия выборки(квантиль), который зависит от
вероятности доверия и объема выборки.
Величины квантилей найдем по таблице удвоенной нормированной функции Лапласа):
При вероятности P=0,683 > t=1,00
При вероятности P=0,954 > t=2,00
При вероятности P=0,997 > t=3,00
ж) Полученное значение граничного отклонения абсолютного риска Y подставляется в формулу относительного риска для определения коэффициента риска.
Основными способами управления банковскими кредитными рисками являются :
минимизация банковского кредитного риска;
страхование банковского кредитного риска;
Основными процедурами минимизации банковского кредитного риска являются:
рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка; структурирование кредитов;
создание резервов на покрытие банковских рисков;
Основными процедурами страхования банковского кредитного риска являются следующие:
страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций;
хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов;
Статьи по теме:
Методика оценки кредитоспособности заемщика,
используемая банками РФ
Методика оценки целесообразности предоставления банковского кредита разработана для определения банками платежеспособности предприятий, наделяемых заемными средствами, оценки допустимых размеров кредитов и сроков их погашения. Данная мето ...
Проблемы и перспективы развития современного рынка
страховых услуг в условиях преодоления мирового финансового кризиса
Финансовый кризис - это реальность сегодняшнего дня. Мировая экономика вступила в очень сложный экономический период. В центре этого глобального кризиса находится американская финансовая система.
Тенденции развития страховой отрасли в ус ...
Предпосылки возникновения и эволюция факторинга
Факторинг – это одна из древнейших форм торгового кредитования. Его отдельные черты можно найти и в Римской Империи, и в эпоху царя Хаммурапи, 4000 лет до н.э., когда торговцы применяли его в своей деятельности. Слово фактор происходит от ...