s(х) – среднеквадратическое отклонение от матожидания.
Если считать, что X1 и X2 – величина прибыли, то при m1>m2 и s1<s2 более привлекательная ситуация, характеризующаяся случайной величиной X1.
Риск в относительном выражении определяется как соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов (коэффициент риска):
W = X/C, (1.4)
где Х – размер максимально возможных убытков,
C – объем собственный финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств.
Алгоритм определения риска получения результата Х при наличии расчетной или опытной выборки результатов определяется в следующей последовательности:
а) Выборка результативных признаков представлена последовательностью n значений Xi ( I=1,…,n) .
б) Среднее арифметическое значение выборки определяется по формуле :
(1.5)
в) Стандартное среднеквадратическое отклонение 
в выборке от среднего 
определяется по формуле :
(1.6)
г) Дисперсия выборки Dx (при n<50) определяется по формуле :
(1.7)
д) Коэффициент вариации результатов выборки определяется как :
(1.8 )
е) Граничное отклонение средней величины от матожидания результата Х (абсолютный риск отклонения результата) определяется по формуле :
, (1.9)
где 
дисперсия выборки,
n1 – число степеней свободы,
t – коэффициент доверия выборки(квантиль), который зависит от
вероятности доверия и объема выборки.
Величины квантилей найдем по таблице удвоенной нормированной функции Лапласа):
При вероятности P=0,683 > t=1,00
При вероятности P=0,954 > t=2,00
При вероятности P=0,997 > t=3,00
ж) Полученное значение граничного отклонения абсолютного риска Y подставляется в формулу относительного риска для определения коэффициента риска.
Основными способами управления банковскими кредитными рисками являются :
минимизация банковского кредитного риска;
страхование банковского кредитного риска;
Основными процедурами минимизации банковского кредитного риска являются:
рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка; структурирование кредитов;
создание резервов на покрытие банковских рисков;
Основными процедурами страхования банковского кредитного риска являются следующие:
страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций;
хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов;
Статьи по теме:
Деятельность ОАО «Белагропромбанк» и анализ его работы
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительской конференцией 11 февраля 1991г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 ...
Расчет инвестиционного потенциала семьи
а) Определение возможности участия семьи в ипотечной программе:
ССDmin = (1+kc) * МПБ * N (1+ko), тыс. руб.
где kc – коэффициент отчислений в семейный страховой фонд, ед.;
ko - коэффициент отчислений на погашение кредита, ед.;
МПБ – м ...
Сущность и роль ипотечного кредитования
Слово “Ипотека” греческого происхождения (от греч. hypoteka – подставка, подпорка). Впервые оно было употреблено в законодательстве Солона (VI в. до н.э.)[1].
В Римской империи уже в I в. н.э. создавались ипотечные учреждения, которые вы ...