Управление процентной политикой

Страница 1

Управление процентной политикой банка обусловлено процентным риском. Процентный риск означает, что средняя стоимость привлеченных средств банка, т.е. депозитов и взятых взаймы денег, связанная с предоставлением кредита, может превысить в течение срока действия кредита среднюю процентную ставку по кредитам.

Теоретически процентный риск можно устранить, если изменении м доходах от активов (ставки по кредитам) сбалансировать как по срокам, так и по размеру посредством изменения в издержках привлечения фондов (стоимости полученных средств для предоставления банковскою кредита). Однако практически невозможно сбалансировать таким образом все кредиты. Полому банки постоянно подвергаются процентному риску и вынуждены управлять им.

Управление процентным риском включает управление активами (кредитами и вложениями) и управление обязательствами (заемными средствами) банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно имеет гранимы.

Управление активами ограничено:

1) требованиями ликвидности и кредит нем о риска, которые определяют содержание портфеля рисковых активов банка:

2) ценовой конкуренцией со стороны других банков, которая ограничивает свободу банка в выборе иены кредита.

Управление обязательствами затруднено:

1) ограниченным выбором и размером долговых инструментов (займы и т.д.), которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, т.е. ограничена доступность средств, нужных для выдачи кредита;

2) ценовой конкуренцией со стороны других банков, а также небанковских кредитных учреждении за имеющиеся средства.

Управление процентным риском банка сводится к минимизации этого риска в пределах уровней прибыльности и ликвидности.

В связи с этим выделяют два вида процентного риска: 1) позиционный и 2) структурный.

Позиционный риск представляет собой риск по какой-либо одной позиции - по проценту в данный конкретный момент. Если банк выдал кредит с плавающей процентной ставкой, то неизвестно, принесет ли она банку доход. Поэтому для предотвращения риска неполучения дохода банк должен предусмотреть изменение процентной ставки по вкладам и выровнять проценты по активам и пассивам банка.

Структурный риск, вызванный изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок, отражается полностью по балансу банка.

Процентный риск в целом влияет как на прибыль, полученную от процентов, так и на весь баланс банка. В настоящее время причинами процентного риска могут явиться:

• неправильный выбор вида процентной ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающаяся и др.);

• отсутствие в кредитном договоре условия о возможном изменении процентных ставок;

• изменения в процентной политике центрального банка;

• установление единого процента на весь срок пользования кредитом;

• недостатки процентной политики банка;

• ошибки в определении величины процентной ставки. Чтобы предотвратить процентный риск, коммерческие банки стремятся прежде всего приспосабливать процентную политику к новым условиям денежного рынка, осуществлять эффективную политику изменения структуры баланса, а также компенсировать процентный риск.

Когда в активе баланса банка возникает процентный риск, го в пассиве должна быть предусмотрена его компенсация. В этих случаях банк может заключить с клиентом соглашение о максимальной и минимальной процентных ставках. Реализация указанных мер в банковской практике проводится с использованием специальных (целевых) методов управления процентным риском — метода управления процентной маржой и «управления гэпом» (англ. gap — разрыв).

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

Деятельность ОАО «Белагропромбанк» и анализ его работы
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительской конференцией 11 февраля 1991г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 ...

Учет просроченной задолжности на внебалансовых счетах
В бухгалтерском учете процентов возникли различные проблемы и вопросы, связанные с необходимостью перенесения процентов на внебалансовые счета и формированием резервов по процентам по ссудам. Порядок учета процентов за кредит, изложенный ...

Целенаправленное банкротство
Ситуация вторая, которая, на мой взгляд, не лишена оснований. Об этом, к слову сказать, начали во всеуслышание заявлять руководители многих банков: сейчас можно наблюдать сознательные действия со стороны ЦБ, который готов целенаправленно ...