┌──
│ Н2н х Овм - Лам + Аt
│ ───────────────────── ,
│ 1 - Н2н
│
Sl = max ┤ Н3н х Овт - Лат + Аt
│ ───────────────────── ,
│ 1 - Н3н
│
│ Крд Крд 1
│ ──── - ──── + Аt х (R% + ─── );
│ Н4н Н4 Н4н
└──
┌──
│ Н1н х (Ар + Аt х [К'р х (1 - R%) - Кр х (1 - R0)]) - [К + Аt х (R0 - R%)] , (2)
│
│ К х Нcr + Аt х [К'р х (1 - R%) - Кр х (1 - R0)]
│ ──────────────────────────────────────── - [К + Аt х (R0 - R%)]
│ Нcrн
│
Sc = max ┤ К х Н12 + Аt х (1 - R%)
│ ─────────────────────── - (К - Аt х R%)
│ Н12н
│
│ К х Н12 - Кин0 х (1 - R%)
│ ────────────────────────── - (К - Кин0 - Аt),
│ Н12н
└─
где Sl - сумма возмещения недостатка ликвидности; Sc - сумма возмещения недостатка капитала; Н2н, Н3н, Н4н - нормативные (предельно допустимые) значения нормативов соответственно мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; R%, R0 - уровень отчислений в резерв на возможные потери соответственно по активам, создаваемым в результате совершения операции, и активам, используемым для ее осуществления; Н1н, Н12н - нормативное (предельно допустимое) значение соответственно норматива достаточности собственных средств и норматива использования капитала для приобретения акций (долей) других юридических лиц; Нcr, Нcrн - фактическое и нормативное значение нормативов кредитных рисков (Н6, Н7, Н9.1, Н10.1); К'р, Кр - коэффициент риска соответственно по активам (условным обязательствам), образующимся в результате активной операции, и по активам (условным обязательствам), использованным в активной операции, доли. Коэффициенты риска определяются в соответствии с пунктом 2.3, приложением 2, приложением 3 к инструкции N 110-И или Положением ЦБ РФ от 24.09.99 N 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" (далее - Положение N 89-П) в зависимости от вида образующегося актива (условного обязательства). Для активов, входящих в расчет кода 8957 при расчете показателей по нормативу достаточности капитала, используется коэффициент риска, равный 1,3 (приложение 1 к инструкции N 110-И). Если рассматриваемый тип операций влияет на нормативы, ограничивающие кредитные риски, только путем снижения капитала (не влияет на величины, указанные в числителях формул расчета нормативов), то значения Кр' и Кр принимаются равными нулю. В этом случае учитывается только эффект снижения капитала вследствие создания резервов под обесценение; Ар - знаменатель дроби формулы расчета Н1 в соответствии с инструкцией N 110-И; Кин0 - первоначальный объем вложений в акции (доли) юридического лица (без учета резерва на возможные потери); остальные показатели - в соответствии со значением, определенным инструкцией N 110-И.
В формуле 2 в системе уравнений при Sl первое и второе уравнения возвращают сумму необходимого равнозначного увеличения показателей Лам и Овм или Лат и Овт соответственно. В третьем уравнении рассчитывается необходимая сумма увеличения показателей К и ОД.
В формуле 2 в системе уравнений при Sc любое уравнение возвращает сумму необходимого увеличения показателя капитала. Если величина капитала не может быть изменена, но может быть изменена структура активов, отношение первого уравнения в системе к показателю Н1Н будет равно величине необходимого снижения показателя Ар.
Статьи по теме:
Классификация страхования. Системы страхования
Многообразие объектов, подлежащих страхованию, различия в объеме страховой ответственности и категориях страхователей предопределяют необходимость классификации страхования.
Необходимость классификации страхования обусловлена систематизи ...
Стратегическое и тактическое планирование развития банка с рыночных позиций
Процедура и логика системы планов развития банка исходя из современной теории бизнес - планировании развития организаций в условиях рынка должны быть следующими:
1. Общая характеристика системы планирования банка с определением целей, за ...
Страховая выплата и определение ее размера
Страховая выплата осуществляется страховщиком на основании заявления страхователя с приложением подтверждающих документов и страхового акта, составленного страховщиком. К заявлению прилагаются следующие документы (подлинники или удостовер ...