1) Служба безопасности выполняет лишнюю работу, проверяя потенциальных заемщиков, которые изначально не "проходят" по скорингу.
2) Кредитный отдел всегда подтверждает скоринг-модель, поэтому автоматическая оценка риска как таковая отсутствует. Как правило, это делается, когда доверие к скоринг-модели невысокое.
Второй вариант схемы избавлен от вышеназванных недостатков. Во-первых, служба безопасности проверяет только тех заемщиков, которые успешно прошли автоматический скоринг. Во-вторых, для снижения нагрузки на кредитный отдел и частичной автоматизации принятия решений в схеме вводится "коэффициент доверия" Kd – некоторый числовой параметр, характеризующий степень доверия к скоринг-модели. Анкеты, удовлетворяющие этому критерию, не попадают на рассмотрение в кредитный отдел [41].
Рисунок 15 - Схема работы – улучшенный вариант обработки анкет
Раскроем сущность коэффициента доверия на примере скоринг-модели дерева решений. Как известно, каждое правило в дереве решений характеризуется двумя параметрами – поддержкой и достоверностью.
1) Поддержка – общее количество примеров, классифицированных данным узлом дерева.
2) Достоверность – количество правильно классифицированных, данным узлом примеров.
Например, для правила, если Доход личный > 5820 тогда давать кредит = «Да» значение поддержки равно 20%, достоверности – 94%. Это трактуется следующим образом: в обучающем множестве кредитной истории было 20% примеров, удовлетворяющих данному правилу (т.е. Доход личный больше 5820), и в 94% случаев заемщику было вынесено положительное решение о выдаче кредита.
Разделим все правила дерева решений по поддержке и достоверности на некоторые классы ("низкая", "средняя", "высокая" и т.д.) согласно специальной экспертной шкале. Конкретная экспертная шкала сильно зависит от количества обучающих примеров и узлов дерева решений и собственно аккумулирует в себе коэффициент доверия. Тогда поступающие заявки на получение кредита, имеющие, как вариант, среднюю и высокую категорию поддержки и достоверности правила скоринг-модели, не будут получать дополнительное подтверждение в кредитном отделе (такие правила обведены в таблице красным).
Такой вариант схемы более предпочтителен, поскольку позволит максимально разгрузить службу безопасности и кредитные отделы, частично автоматизировать оценку анкет заемщиков, сократить сроки рассмотрения заявок.
Модуль интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) необходим для полной автоматизации выдачи потребительских кредитов. Из оперативной базы данных в АБС передается необходимая информация для заведения нового физического лица, формирования кредитной заявки и кредитного договора [42].
Рисунок 16 - Значимость правил
Практически сразу после появления первых данных о выдаваемых кредитах становится доступным проводить анализ на основе OLAP-отчетности. Базовая отчетность включает 4 группы отчетов:
1) Динамика потребительского кредитования;
2) Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами;
3) Анализ длительности рассмотрения заявок;
4) Ретроспективный анализ погашений кредитов.
Отчетность представляет собой набор многомерных таблиц, кросс-диаграмм и графиков. Для ее просмотра используется Deductor Viewer.
Динамика потребительского кредитования позволяет проанализировать суммы выданных кредитов в разрезе дней и торговых отделов, пики обращений по часам и дням недели, процент отказов службы безопасности и кредитного отдела и другое, что показано на рисунках 17,18,19.
Рисунок 17 - Аналитическая отчетность
Рисунок 18 - Распределение по времени (рисунок переделать в ексель)
Рисунок 19 - Распределение по дням недели
Рисунок 20 - Причины отказа в выдаче (переделать в ексель)
Отчеты "Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами" позволяют получить ответы на следующие вопросы:
1) Какие размеры ссуд пользуются наибольшим спросом?
2) С каким личным доходом чаще обращаются за кредитом?
Статьи по теме:
Банковская система рф и ее основные функции
Банковская система представляет собой организованную совокупность банков страны, функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом.
Все банковские системы принято делить на виды. По степени централизации управления и характер ...
Ипотечное кредитование в условиях современной России
Рынок жилья включает в себя два существенно отличающихся элемента - жилой фонд и жилищные услуги. Первый из них (дома, квартиры) уникален в плане разнообразия, иммобильности и высокой стоимости[57]. Второй относится к текущему функциониро ...
Характеристика
ЗАО АКБ Банк "Центрокредит"
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (закрытое акционерное общество) был основан в 1989 году.
В настоящее время банк "ЦентроКредит" осуществляет банковские операции на основании Генеральной лицензии № 121, выд ...