Кроме того, банки, контролируемые иностранным капиталом, отличаются в общей массе и более высоким качеством отчетности. По итогам 2009 года количество кредитных организаций, у которых уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле составляет менее 4%, сократилось незначительно — с 753 на 1.01.09 до 741 на 1.01.10, а удельный вес таких банков в активах банковского сектора за год практически не изменился (91,6% на 1.01.09, 91,2% на 1.01.10).
Несколько снизилось также — с 56 до 54 — число кредитных организаций, у которых уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле превышает 8%. Доля этих банков в активах банковского сектора на 1.01.10 составляла 1,2%. Вместе с тем у большинства из них сумма фактического резерва на возможные потери по ссудам и стоимости обеспечения была почти равна просроченной задолженности.
Уровень кредитного риска российских банков продолжает определяться в первую очередь качеством кредитов нефинансовым предприятиям и организациям, на долю которых приходится 43,8% совокупных активов банковского сектора на 1.01.10 (или более 2/3 от общего объема выданных кредитов).
В кредитах нефинансовым предприятиям и организациям удельный вес просроченной задолженности на 1.01.10 составил 1,3% против 1,5% на начало года. По рублевым кредитам этот показатель практически не изменился (1,6% на 1.01.09, 1,5% на 1.01.10), а по кредитам в иностранной валюте сократился (с 1,4 до 0,8%). В разрезе видов деятельности предприятий-ссудозаемщиков наиболее высокие показатели просроченной задолженности сложились, как и в предыдущие годы, по рублевым кредитам сельскому хозяйству (2,2% в 2009 году против 2,9% в 2008 году), строительству (1,8% в 2009 году против 1,5% в 2008 году), торговли и общественного питания (1,7% в 2009 году против 2,3% в 2008 году). В 2009 году значительно увеличился удельный вес просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте сельскому хозяйству (с 0,5% на 1.01.09 до 2,3% на 1.01.10). В то же время доля просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте строительству упала с 6,5% на 1.01.09 до 1,1% на 1.01.10.
Быстрыми темпами в 2009 году росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился за год с 1,4% на 1.01.09 до 1,9% на 1.01.10. При этом удельный вес просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам увеличился с 1,3% на 1.01.09 до 2,0% на 1.01.10, а по кредитам в иностранной валюте — снизился соответственно с 1,6% до 1,3%.
По результатам мониторинга рисков кредитования нефинансовых предприятий и организаций среди 200 крупнейших по величине активов банков России по состоянию на 1.01.10 выявлен 41 банк с потенциально высоким уровнем кредитного риска. Их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 17,7%. При анализе уровня концентрации кредитного риска у 29 из указанных 41 банка доля кредитов предприятиям ссудозаемщикам с неустойчивым финансовым положением в общем объеме классифицированных кредитов превышала среднее значение данного показателя по группе 200 крупнейших кредитных организаций.
По результатам мониторинга риска кредитования физических лиц на 1.01.10 в группу риска входил также 41 банк из числа 200 крупнейших по величине активов. Их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 16,1%. У 10 из указанных 41 банка доля кредитов физическим лицам в активах превышает 10%, и при этом отношение просроченной задолженности к капиталу составляет более 5%. Доля указанных 10 банков в совокупных активах банковского сектора составляла 2,35%.
Качество кредитного портфеля банков России характеризуется следующими показателями. По состоянию на 1.01.10 доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора составляла 48,2%, доля неработающих ссуд (проблемных и безнадежных) — 3,2% (на 1.01.09 — 46,9 и 3,8% соответственно), что существенно ниже уровня кредитного риска, характерного для формирования предпосылок кризиса “плохих долгов”.
По состоянию на 1.01.10 наиболее высокой долей неработающих ссуд характеризовались кредитные портфели “внутригрупповых” банков (4,4% от общего объема ссуд). У банков, контролируемых иностранным капиталом, доля неработающих ссуд в кредитном портфеле составляет 0,8%, у них же отмечается наибольшая доля стандартных ссуд — 62,5%.
По итогам 2009 года количество кредитных организаций, кредитные портфели которых более чем наполовину состояли из стандартных ссуд, составило 480. Удельный вес таких банков в совокупных активах банковского сектора составляет 33,6%. Для сравнения, по итогам 2008 года количество таких кредитных организаций составило 460, их удельный вес в совокупных активах банковского сектора — 55,8%.
Количество кредитных организаций с долей стандартных ссуд более 50% возросло в основном за счет московских и региональных средних и малых банков, что в определенной мере является следствием повышения требований к качеству кредитных портфелей кредитных организаций в связи с их вступлением в систему страхования вкладов.
Статьи по теме:
Виды аукционов
по виду инициативы: принудительные (реализация конфискованного по тем или иным правовым основаниям имущество) и добровольные аукционы (проводятся по инициативе самого продавца).
по составу участников: открытые (могут принимать участие вс ...
Обзор зарубежного опыта по регулированию факторинга
В мировом обороте факторинга, который в 2008 году составил немалую сумму в один с лишним триллион евро, более 70 % приходится на европейские страны [21]. Следом идут страны Азии - около 13 % мирового оборота, и лишь за ними Америка - чуть ...
Доходы и риски в инвестиционной деятельности коммерческих банков
Доходность инвестиционной деятельности коммерческих банков зависит от ряда экономических факторов и организационных условий, среди которых определяющая роль принадлежит таким, как: стабильно развивающаяся экономика государства; наличие ра ...