При использовании этого метода банки отпираются на средний, а не на предельный уровень ликвидности. Имеются и общие недостатки двух рассмотренных методов: оба метода, как правило, акцентируют внимание внимание на ликвидность обязательных резервов и возможное изъятие вкладов, уделяя меньше внимания необходимого удовлетворить заявки клиентов на кредит. Но в условиях экономического подъема растут и вклады, и кредиты, и потому банку требуется немного ликвидных средств. Кроме того, спрос на кредит может опережать рост вкладов. В условиях же спада рост депозитов является более высоким. Другим недостатком является то. что оба метода базируются на среднем, а не на предельном уровне ликвидности.
Учитывая недостатки рассмотренных методов в мировой банковском практике используют также научный метод управления активами, основу которого составляет исследование целевой функции.
Так банк рассчитывает свои вложения по следующей формуле:
Р(n)=0,04x1 +0,05x2 +0,06x3 +0.07x4 +0,12x5 +0,13x6
где Р — прибыль;
x1- 6 — суммы инвестирования;
4, 5, 6, 7, 12, 13 – проценты соответственно по государственным краткосрочным облигациям, государственным долгосрочным облигациям, первоклассным коммерческим ссудам, срочным ссудам, потребительскому кредиту, ипотечному кредиту.
Цель данного метода – максимизация прибыли. Научный метод исходит из того, что при любом уровне риска, который не связан с требованием ликвидности и не имеет каких-либо ограничений для инвестирования, банк делает вложения исходя из высших процентных ставок. Однако банк имеет и других клиентов, а кроме того, он должен соблюдать нормы регулирования со стороны Центрального банка и исходить из соображений осторожности, так как рынок может преподнести неожиданности.
Исходя из этого, банк не будет вкладывать все средства в сферу, где процент более высокий, а произведет вложения более равномерно, поместив значительную часть своих ресурсов в те сферы, где существуют более высокие проценты. Таким образом, банк получит достаточную прибыль и сохранит ликвидность на должном уровне.
В «БТА Банк» (ООО) существует достаточно продуманная система управления активами. Например, банк начал активную работу по ипотечному кредитованию, лишь предварительно решив вопросы рефинансирования. Так, все ипотечные кредиты, выданные в течение 2006-2007 гг., были в течение 2008 г. переуступлены по цессии банкам «Дельта-Кредит» и «Московское ипотечное агентство». Таким же образом банк поступил с некоторыми так называемыми ломбардными кредитами (кредиты, выданные на развитие бизнеса, обеспеченные залогом недвижимости, как правило, коммерческой). Это позволило создавать в определенные периоды времени краткосрочные запасы ликвидности.
В банке существует четкая лимитная политика. Все группы кредитов выдаются в рамках лимитов, разрабатываемых и утверждаемых Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП). Лимиты выдачи разработаны для ипотечных кредитов, ломбардных, потребительских. Их соблюдение контролируется наиболее жестко, так как первые два вида являются долгосрочными и требуют особого внимания, а потребительские, как правило, не обеспечены, а потому их качество сильно зависит от общеэкономической ситуации в стране.
Статьи по теме:
Понятие, состав и механизмы функционирования
кредитной системы современного государства
Кредитная система - совокупность кредитных отношений, существующих в стране, форм и методов кредитования, банков или других кредитных учреждений, организующих и осуществляющих такого рода отношения.
Кредитная система функционирует через ...
Регистрация итогов выпуска
Не позднее 30 дней после завершения процесса размещения ценных бумаг банк-эмитент анализирует результаты проведенной эмиссии и составляет отчет об итогах выпуска, который представляется в Банк России, который в течение двух недель (при от ...
Деревья решений как вариант устранения недостатков скоринговой системы
Одним из способов решить проблемы скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт» это деревья решений, которые строят скоринг-модель в виде правил, и модель получается интуитивно понятной и прозрачной. При этом дерево решений способно п ...