Разумеется, представленный обзор направлений, методов разработки скоринговых систем и программного обеспечения не является исчерпывающим и законченным. Актуальность, сложность и значимость самого процесса скоринга будут стимулировать модернизацию известных методов и разработку новых методов и подходов. Тем не менее для банков как при разработке собственных скоринговых систем, так и при покупке систем, предлагаемых на рынке, принципиально важно оценить эффективность скоринговой системы. Методология ее построения обусловливает вероятность ошибок, что и определяет в конечном счете эффективность системы. Более точно эффективность скоринговой системы может быть оценена с позиции вероятности ошибок 1-го и 2-го рода:
- ошибка 1-го рода: кредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как некредитоспособный;
- ошибка 2-го рода: некредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как кредитоспособный.
Очевидно, что ошибки 2-го рода являются наиболее фатальными с точки зрения кредитного риска, а ошибки 1-го рода характеризуют упущенные рыночные возможности по кредитованию физических лиц. Соотношение этих ошибок может быть различным у различных скоринговых систем. При принятии решения о покупке или внедрении скоринговой системы (независимо от глубины и нестандартности теоретических обоснований методов, на которых она базируется) необходимо оценить эффективность последней. Обычно это осуществляется в два этапа:
1. На обучающей выборке проводится настройка скоринговой системы. Необходимо отметить, что при формировании обучающей выборки соотношение числа погашенных в срок и проблемных кредитов должно соответствовать реальному соотношению за последний период (год или полугодие).
2. На контрольной выборке (данные этой выборки не использовались при настройке системы скоринга) осуществляется оценка ошибок 1-го и 2-го рода.
По результатам второго этапа принимается решение о приемлемости скоринговой системы к внедрению исходя из требований, установленных банком для уровней ошибок 1-го и 2-го рода. Здесь встречаются ситуации, когда необходимо сравнивать текущий уровень просроченной задолженности с потенциальными возможностями, предоставляемыми скоринговой системой. Пусть, например, текущий уровень просроченной задолженности по розничному портфелю составляет 4%. Уровни ошибок 1-го и 2-го рода скоринговой системы, оцененные по контрольной выборке, составляют 6 и 5% соответственно. Есть ли смысл в данном случае внедрять скоринговую систему? Если основная цель - снижение кредитных рисков, то, безусловно, стоит. Схема использования скоринговой системы будет такова: по существующим в банке (без учета скоринговой системы) критериям осуществляется предварительный отбор заемщиков (1-й шаг процедуры отбора). Уровень просроченной задолженности по отобранным таким образом заемщикам может быть оценен в 4%. Затем заемщик подвергается оценке со стороны скоринговой системы (2-й шаг процедуры отбора). По итогам обоих шагов процедуры отбора уровень просроченной задолженности в отобранном множестве потенциальных заемщиков, признанных кредитоспособными, составит 0,2%, то есть доля проблемных кредитов в портфеле будет снижена с 4% (до внедрения скоринговой системы) до 0,2%. При этом, однако, будет ошибочно отказано в предоставлении кредитов 6% от числа обратившихся и прошедших 1-й шаг процедуры отбора частным лицам. При принятии решений необходимо оценить и взвесить приемлемые структуру распределения и уровни ошибок 1-го и 2-го рода. В общем случае для самых приближенных оценок может использоваться линейная функция полезности вида:
U = S х (е0 - е2 х е0) - М х е1 х d,
где S - объем кредитного портфеля;
e0 - уровень просроченной задолженности по портфелю до внедрения скоринговой системы;
Статьи по теме:
Формирование программы реальных инвестиций предприятия
На основе всесторонней оценки каждого из рассматриваемых реальных инвестиционных проектов осуществляется их окончательный отбор в формируемую предприятием инвестиционную программу
.
Процесс формирования программы реальных инвестиций пред ...
Трудности и перспективы развития страхового дела в
РФ
Российский страховой рынок стремительно растет — реальные взносы (без учета налогосберегающих схем, страхованием фактически не являющихся) ежегодно увеличиваются темпами, превышающими 30%. Бурный рост объемов страховых премий может ввести ...
ЭБС немежбанковского характера
К одним из первых ЭБС этой группы можно отнести Currenex, независимый портал, и торговую площадку State Street.
State Street Bank's FX Connect - частная сеть, образована в США пять лет назад с целью предоставить своим институциональным и ...